解决VPN软件下载连接失败的问题，可以按照以下步骤进行

1. 检查软件更新：下载的VPN软件已经更新，尝试使用最新版本或在更新中使用旧版本进行连接,看是否能解决。

2. 检查网络连接：确保网络连接稳定，没有高速网络或路由器问题，如果网络不稳定,联系VPN公司寻求帮助。

3. 检查配置：确认VPN的IP地址、服务器IP地址和端口都正确，如果有错误,重新配置。

4. 检查下载情况：确认下载的VPN软件已经完成,或检查下载过程中是否有错误导致下载失败。

5. 检查其他VPN：确保没有其他VPN正在运行,必要时断开其他VPN尝试下载。

6. 联系VPN公司：如果所有尝试均未成功,联系VPN公司寻求帮助。

7. 尝试其他软件：如果所有方法均无效，尝试使用其他VPN软件,看看是否能解决问题。

8. 查看使用指南：确认VPN的使用指南，或者联系技术支持,寻求进一步的帮助。

9. 详细描述问题：如果问题依旧，可以详细描述下载和连接的过程,以便提供更准确的解决方案。

通过以上步骤,可以逐步排查和解决VPN连接失败的问题。